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Treasury Note SMONTAGGIO Treasury Note buoni del Tesoro sono investimenti estremamente popolare, in quanto vi è un grande mercato secondario che si aggiunge alla loro liquidità. I pagamenti di interessi sulle note vengono effettuati ogni sei mesi, fino alla scadenza. Il reddito per il pagamento degli interessi non è tassabile a livello comunale o statale, ma è tassato dal governo federale, simile al legame del Tesoro. L'unica differenza tra una nota del Tesoro e il legame è la lunghezza della maturità. Un Tesoro obbligazioni maturità può durare da 10 a 30 anni, rendendo buoni del Tesoro la più lunga scadenza, sovrano di sicurezza a reddito fisso. Rischio tassi Più lunga è la scadenza, il più alto è il note o obbligazioni esposizione al rischio di tasso di interesse. Oltre alla forza del credito, un valore notebonds è determinato dalla sua sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse. Più comunemente, una variazione dei tassi si verifica a livello assoluto sotto il controllo di una banca centrale o all'interno della forma della curva di rendimento. Un buon esempio di un cambiamento assoluto dei tassi di interesse si è verificato nel dicembre 2015, quando la Federal Reserve (Fed) ha sollevato la gamma tasso dei fondi federali di 25 punti base a 0,25 a 0,50. Questo aumento dei tassi di interesse di riferimento ha avuto l'effetto di diminuire il prezzo di tutte le eccezionali note americano del Tesoro e obbligazioni. Inoltre, questi strumenti a reddito fisso in possesso di diversi gradi di sensibilità alle variazioni dei tassi, il che significa che il calo dei prezzi si è verificato in varie grandezze. Questa sensibilità ai cambiamenti nei tassi è misurato per durata ed espresso in termini di anni. I fattori che vengono utilizzati per calcolare la durata includono coupon, rendimento, valore attuale, scadenza finale e funzioni di chiamata. Adeguando la curva dei rendimenti Oltre al tasso di interesse di riferimento, elementi come cambiano le aspettative degli investitori creano spostamenti della curva dei rendimenti, noto come il rischio della curva dei rendimenti. Questo rischio è associato sia con un irripidimento o appiattimento della curva dei rendimenti, un risultato di alterare i rendimenti tra i titoli simili di diverse scadenze. Ad esempio, nel caso di una curva steepening, il differenziale tra i tassi di interesse a breve e lungo termine si allarga. Così, il prezzo di note a lungo termine diminuisce rispetto a titoli a breve termine. Il contrario avviene nel caso di una curva di rendimento appiattimento. Le restringe spread e il prezzo dei titoli a breve termine si riduce rispetto al lungo termine notes. Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Citazione Sommario Citazione Interactive Grafici predefiniti Impostazione Si prega di notare che una volta effettuata la selezione, si applica a tutte le future visite a NASDAQ. Se, in qualsiasi momento, si è interessato a ritornare alle nostre impostazioni predefinite, selezionare Impostazioni predefinite sopra. Se avete domande o incontrano problemi nel cambiare le impostazioni predefinite, inviare un'e-mail isfeedbacknasdaq. Si prega di confermare la selezione: Hai scelto di modificare l'impostazione predefinita per il preventivo Cerca. Questo sarà ora la tua pagina di destinazione predefinita a meno che non si cambia di nuovo la configurazione, o si eliminano i cookie. Sei sicuro di voler modificare le impostazioni Abbiamo un favore da chiederti Si prega di disattivare il blocco annuncio (o aggiornare le impostazioni per garantire che JavaScript ei cookie sono abilitati), in modo da poter continuare a fornire la notizia mercato di prim'ordine ei dati youve si aspettano da noi.